Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• RefWorks (Direct export to RefWorks)

Książka nawiązuje do dynamicznie rozwijającej się na całym świecie w badaniach reprezentacyjnych oraz spisach powszechnych metody kalibracji. Podjęta tematyka stanowi próbę wypełnienia dostrzegalnej luki badawczej i jest pierwszym całościowym spojrzeniem na poruszaną w niej problematykę. W polskiej literaturze przedmiotu brak jest bowiem kompleksowego opracowania poświęconego kalibracji. Ma to tym większe znaczenie, że kalibracja jako metoda estymacji będzie odgrywać w praktyce badań statystycznych coraz większą rolę. Podejście kalibracyjne przedstawiono z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń autora będących pokłosiem zastosowań tej techniki w praktyce badań statystycznych. Rozważono też możliwości wykorzystania tego podejścia w kontekście rozwoju statystyki publicznej w Polsce. Ukazano szeroki wachlarz zagadnień dotyczących kalibracji w badaniach z brakami odpowiedzi czy w spisach realizowanych metodą mieszaną. Analizie poddano także podejście funkcyjne w procesie wyznaczania wag kalibracyjnych, wspomagane modelem i w ujęciu hybrydowym. Prezentowana książka ma charakter metodologiczno-empiryczny, dotyczy zarówno teorii estymacji, jak i jej praktycznych zastosowań. W warstwie metodologicznej opisany został aktualny stan badań naukowych w obszarze kalibracji z uwzględnieniem szczegółowego przeglądu literatury, który może stanowić punkt wyjścia do rozważań dla innych autorów chcących zająć się prezentowaną problematyką. W warstwie empirycznej, korzystając z rzeczywistych danych pochodzących z badań realizowanych przez Główny Urząd Statystycznych, dokonano kompleksowej oceny wag i miar jakości rozważanych estymatorów kalibracyjnych oraz ich zastosowań w rynku pracy.

Regression analysis.

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• RefWorks (Direct export to RefWorks)

In Regression Discontinuity (RD) designs for evaluating causal effects of interventions, assignment to a treatment is determined at least partly by the value of an observed covariate lying on either side of a fixed threshold. These designs were first introduced in the evaluation literature by Thistlewaite and Campbell (1960). With the exception of a few unpublished theoretical papers, these methods did not attract much attention in the economics literature until recently. Starting in the late 1990s, there has been a large number of studies in economics applying and extending RD methods. In this paper we review some of the practical and theoretical issues involved in the implementation of RD methods.

Regression analysis.

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• RefWorks (Direct export to RefWorks)

This paper gives the formulas for and derivation of ridge regression methods when there are weights associated with each observation. A Bayesian motivation is used and various choices of k are discussed. A suggestion is made as to how to combine ridge regression with robust regression methods.

Regression analysis.

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• RefWorks (Direct export to RefWorks)

Regression analysis

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• RefWorks (Direct export to RefWorks)

A recursive algorithm for estimating linear models with both constant and time-varying parameters is derived by maximization of a likelihood function. Recursive formulas are also derived for derivatives of the likelihood function; the derivatives are needed for numerical evaluation of some parameters. Smoothing formulas are also derived. The estimation algorithm is compared with others for similar classes of models.

Regression analysis.